郑超，理学博士，现任59白菜专区论坛总站讲师，硕士生导师。主要研究随机微分方程的数值方法、蒙特卡洛模拟、计算金融等。

邮箱：chaozheng@zufe.edu.cn。

教育经历：

2012.9–2016.9：英国赫瑞瓦特大学数学专业，获博士学位

2009.9–2012.2: 荷兰代尔夫特理工大学应用数学专业，获研究型硕士学位

2005.9–2009.9：华东师范大学数学与应用数学专业,获学士学位

工作经历：

2019.2–2019.9：英国牛津大学数学学院Mathematical and Computational Finance研究组，访问学者，合作导师Mike Giles教授

2016.9–至今：59白菜专区论坛主页任教，59白菜专区论坛总站金融数学系

主持科研项目：

“随机波动模型的高阶数值方法”（项目编号：11801504），国家自然科学青年基金项目，25万元，2019.01-2021.12。

代表论文：

1.Zheng, C (2017). Weak convergence rate of a time-discrete scheme for the Heston stochastic volatilitymodel. SIAM Journal on Numerical Analysis, 55(3), 1243-1263.

2.Zheng, C (2019). Multilevel Monte Carlo simulation for the Heston stochastic volatility model. dx.doi.org/10.2139/ssrn.2804894, Advances in Computational Mathematics, Minor revision requested.

3.Zheng, C (2021). Multilevel Monte Carlo simulation using approximate distribution of the CIR process. https://ssrn.com/abstract=3795944, Submitted.

4.Zheng, C (2021). Higher-order weak schemes for the Heston stochastic volatility model by extrapolation. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 505(1).

主要会议报告：

1.“Higher-order weak schemes for the Heston stochastic volatility model by

extrapolation”,International Conference in Monte Carlo & Quasi-Monte

Carlo Methods in Scientific Computing (MCQMC), University of Oxford, 2020. 8. 10- 8. 14.

2.“Convergence Rate of a Time-discrete Scheme for the Heston Stochastic Volatility Model”,随机常微分方程数值计算研讨会,吉林大学（天元数学中心），2019.9.7-9.8.

3.“Multi-level Monte Carlo simulation on Heston stochastic volatility model”,IMAconference on numerical methods for simulation.University of Oxford，2015.9.1 - 9.4.

4.“Weak Convergence Rate of a Time-discrete Scheme for the Heston Stochastic Volatility Model”, IMA Conference on Mathematics in Finance, University of Manchester, 2015.6.18 – 6.19.